數(shù)字貨幣基金量化主要進(jìn)行無風(fēng)險套利和趨勢套利兩類操作,其中無風(fēng)險套利主要包括:

1、比特幣在不同交易所的價差搬磚

2、流通性比較好的代幣的三角套利

3、盤口價差很大,交易活躍的盤口套利

4、期貨對沖套利。

趨勢套利主要包括:5、杠桿策略交易

新亞堡數(shù)字基金會不僅吸收原有的方案并進(jìn)行了自主系統(tǒng)的開發(fā)。開發(fā)的系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)際運(yùn)行了近2年時間,其中無風(fēng)險策略未有任何虧損,曾創(chuàng)下年化300%無風(fēng)險收益記錄。

新亞堡數(shù)字基金會采用基于大數(shù)據(jù),運(yùn)用人工智能構(gòu)建統(tǒng)計(jì)模型,用機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合金融工程、量化交易和風(fēng)險管理技術(shù),在基于POC.POS.POW共識的高吞吐量可伸縮復(fù)合鏈的區(qū)塊鏈上,為投資者提供一個分布式的智能、高效、安全、不可篡改的數(shù)字資產(chǎn)管理和智能投顧平臺和生態(tài)系統(tǒng)。傳統(tǒng)投資人越來越多的涌入到區(qū)塊鏈行業(yè)來投資數(shù)字貨幣,投資機(jī)構(gòu)也需要更多的交易數(shù)據(jù)來幫助他們制定量化交易策略。新亞堡數(shù)字基金會就是為投資數(shù)字貨幣用戶尋求優(yōu)質(zhì)多策略的專業(yè)機(jī)構(gòu)。新亞堡數(shù)字基金會被評為2017年度全球最佳多策略量化新銳獎及2018年度全球最佳量化獎。

ISAAC ANDREWS EAG AN (艾薩克安德魯斯伊根)在早些時候接受Odaily星球日報采訪時曾描述,新亞堡數(shù)字基金會在“牛市”時實(shí)現(xiàn)了BTC年化收益超出市場150%,同時保持夏普率在15,意味著每承受1元錢的波動風(fēng)險,可獲取15元的收益。相比之下,其他基金的CTA策略基金綜合夏普率只能勉強(qiáng)超過1。

新亞堡數(shù)字基金會策略容量目前在5000萬個USTD級別,可在短期內(nèi)將資管規(guī)模擴(kuò)大到34億個USTD。能做到這個數(shù)據(jù)以下三方面是關(guān)鍵:

1. 數(shù)據(jù)。自2014年,團(tuán)隊(duì)為交易所定制化編寫API,獲得部分交易所的L3 數(shù)據(jù),其內(nèi)部數(shù)據(jù)會比CoinMarketCap等公開網(wǎng)站顆粒度更細(xì)。新亞堡數(shù)字基金會每日從近100家交易所抓取100G的數(shù)據(jù),經(jīng)過清洗和平滑,放入冷存儲設(shè)備中作為源數(shù)據(jù),再進(jìn)入處理層,構(gòu)成更有規(guī)則的數(shù)據(jù)庫。

2. 策略。早期常用搬磚策略和期限套利已不再是新亞堡數(shù)字基金會的重心,現(xiàn)在由9位博士組成的策略團(tuán)隊(duì)會結(jié)合數(shù)字貨幣市場的原生特征,發(fā)明一些技術(shù)指標(biāo)(類似傳統(tǒng)金融市場中的MACD)。生成的近60個策略包括中心化和分布式兩種,有的在不同的交易所上產(chǎn)生收益。

3. 執(zhí)行。新亞堡數(shù)字基金會執(zhí)行的策略不只有移植過來的初級策略,也針對每個交易所的特點(diǎn)和進(jìn)展,調(diào)整和增加策略,并通過實(shí)盤測試。比如,滑點(diǎn)(下單點(diǎn)位和成交點(diǎn)位)的控制等很多細(xì)節(jié)都足以拉開差距。